Futures

Giới thiệu về Giảm đòn bẩy tự động (ADL)

2024-02-01 03:000126

Giảm đòn bẩy tự động (ADL)

Giảm đòn bẩy tự động, viết tắt là ADL, đề cập đến cơ chế thanh lý vị thế của đối tác để kiểm soát rủi ro tổng thể khi điều kiện thị trường khắc nghiệt hoặc tình huống bất khả kháng dẫn đến quỹ dự phòng rủi ro thiếu hụt hoặc sụt giảm nhanh. Sự thiếu hụt và sụt giảm nhanh sẽ được giải thích rõ ở đây.

Khi nào ADL sẽ được kích hoạt:

Quỹ dự phòng rủi ro được sử dụng hết.

Quỹ dự phòng rủi ro giảm 30% từ đỉnh.

Khi nào ADL sẽ dừng lại:

Quỹ dự phòng rủi ro phục hồi đến 90% mức đỉnh.

Nền tảng có thể điều chỉnh quỹ dự phòng rủi ro theo điều kiện thị trường trong tương lai. Sau khi ADL được kích hoạt, nền tảng sẽ không còn đặt lệnh mở trên thị trường để thanh lý hoàn toàn hoặc một phần vị thế của người dùng mà sẽ trực tiếp tìm tài khoản đối tác có xếp hạng cao nhất và giao dịch với giá chi phí mà không mất phí giao dịch. Sau khi giao dịch hoàn tất, vị thế futures của đối tác sẽ bị đóng. Lợi nhuận sẽ được ghi nhận vào số dư tài khoản. Nền tảng sẽ không phân tán rủi ro giữa các vị thế khác sau khi sử dụng tính năng giảm đòn bẩy tự động để giải quyết tình trạng thiếu hụt tài sản thế chấp.

Quy tắc xếp hạng đối tác

Xếp hạng đối tác của ADL được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm rủi ro tài khoản hoặc rủi ro vị thế và ROI của vị thế futures. Thông tin chi tiết như sau:

Xếp hạng sẽ dựa trên ROI giao dịch ký quỹ. Các vị thế có lợi nhuận được xếp hạng trước các vị thế thua lỗ.

Tính toán ROI giao dịch ký quỹ

Nếu các vị thế của cặp coin có lợi nhuận âm hoặc bị thanh lý hoàn toàn hoặc một phần, ROI giao dịch ký quỹ sẽ bằng 0.

Cross:

ROI giao dịch ký quỹ = ROI vị thế × đòn bẩy

ROI vị thế = LờiLỗ chưa ghi nhận ÷ giá trị vị thế được tính theo giá vào lệnh

Giá trị vị thế được tính theo giá vào lệnh = số lượng × giá trung bình

Đòn bẩy = tổng giá trị của tất cả vị thế ÷ (tổng số dư + LờiLỗ chưa ghi nhận ở chế độ ký quỹ cross)

Isolated:

ROI giao dịch ký quỹ = ROI vị thế × đòn bẩy

ROI vị thế = LờiLỗ chưa ghi nhận ÷ giá trị vị thế được tính theo giá vào lệnh

Giá trị vị thế được tính theo giá vào lệnh = số lượng × giá trung bình

Đòn bẩy = giá trị vị thế ÷ (ký quỹ + LờiLỗ chưa ghi nhận)

Theo các quy tắc trên, lợi nhuận ký quỹ và đòn bẩy vị thế càng cao thì tài khoản càng có nhiều khả năng được sử dụng làm đối tác ADL, đối mặt với rủi ro giảm đòn bẩy tự động. Người dùng có thể thấy mức độ rủi ro ADL của họ trong thời gian thực thông qua đèn tín hiệu trên trang. Đèn tín hiệu có 5 cấp độ. Khi tất cả 5 đèn đều sáng, xếp hạng đối tác của vị thế này và rủi ro ADL là cao nhất; khi chỉ có một đèn sáng, xếp hạng đối tác của vị thế và rủi ro ADL là thấp nhất.

Giới thiệu về Giảm đòn bẩy tự động (ADL) image 0

Sau khi ADL được kích hoạt, người dùng sẽ nhận được thông báo qua email về các vị thế và thông tin giá liên quan. Người dùng cũng có thể truy cập trang lịch sử giao dịch để kiểm tra các lệnh được gắn thẻ ADL.