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先物グリッド取引チュートリアル

2022-05-30 03:420239

ノーマルグリッドとは？

グリッド取引とは、ユーザーが自分で設定した価格帯で一定数の売買注文（幾何学的または算術的）を出し、暗号資産の価格が常に変動しているため、自動的に「安く買う＆高く売る」ことで継続的に利益を上げる、定量取引戦略の一種です。

グリッドとは、先物グリッドの一種です。ロングポジションに有利な相場変動が予測される場合、価格帯を設定し、初期ポジションを買い、対応するグリッドに買い注文と決済ロング注文を同時に発注することが可能です。このように、買いポジションと決済ロングポジションを継続的に行うことで、相場の変化に対して利益を上げることができます。

リスクアラート

先物グリッド取引は、金融や投資のアドバイスとしてみなされるべきものではありません。グリッドトレードの利益は、一方的な弱気相場（通常のグリッド）や誤った価格間隔の影響を受けやすいものです。

大きな利益を生む一方で、大きな損失を生む可能性があります。ボラティリティの高い価格変動により、すべての証拠金が清算されるかもしれません。

グリッド取引は、ご自身の判断と責任でご利用ください。本機能の使用により生じたいかなる損失に対しても、Bitgetは一切の責任を負いません。ユーザーは、自身のリスク許容度を十分に見極め、合理的な判断をすることが望まれます。

先物グリッド取引の始め方

1. 先物グリッド取引にアクセスする

Web：Bitgetサイトのナビゲーションバー「ストラテジー取引」-「先物ストラテジー取引」から、先物グリッド取引のページにアクセスします。

アプリ：[ストラテジー取引]-[先物ストラテジー取引]をタップし、 BTCUSDT">先物取引のページにアクセスします。

2. 取引ペアの選択

取引ページで取引ペアを選択します。1つの取引ペアに対して作成できるストラテジーは1つだけです。既にストラテジーが存在する場合は、新たに作成することはできません。

3. グリッドストラテジーの作成

3.1 AIストラテジーの作成（簡単な注文の出し方）

取引ペアの過去7日間のバックテストデータに基づき、AIストラテジーが最も収益性の高いパラメータを推奨します。レバレッジ1倍時の年間利回り(APY)はAIストラテジーが計算します。現在のレバレッジとポジションモードはストラテジーインターフェイスに表示されます。もしそれらを変更する必要がある場合は、[修正]をクリックして先物取引のページにアクセスすることで行うことができます。その後、初期証拠金を選択し、[作成]をクリックするとできます。

ストラテジー終了時にポジションを決済するかどうかは、ご自身の判断で選択してください。はいを選択した場合、グリッドストラテジーに基づき生成されたポジションは、ストラテジー終了時に決済されます。

3.2 手動作成

基本設定

下限価格：グリッド取引可能な価格帯の下限。市場価格が下限価格よりも低い場合、システムは注文を実行しなくなります。
上限価格：グリッド取引可能な価格帯の上限。市場価格が上限価格より高い場合、注文は執行されません。
グリッドの数：価格帯を分割して表示します。
利用可能額：契約取引口座の利用可能残高です。
初期証拠金：取引を開始するために必要な金額です。
レバレッジ：契約取引のページでレバレッジを変更することができます。銘柄の価格変動が大きいため、レバレッジを高く設定しないことをお勧めします。現在のレバレッジ設定が高すぎる場合は、適切なレバレッジをお勧めします。
ポジションモード：契約取引ページでは、ポジションモードを変更することができます。分離ポジションモードとクロスポジションモードのいずれかを使用してグリッド戦略を実行することをサポートしています。

詳細設定

トリガー価格：最終価格が設定したトリガー価格に到達すると、グリッド注文がトリガーされます。
利確価格：最新の市場価格が利確価格に達すると、グリッドは動作を停止します。
損切り価格：最新の市場価格が損切り価格に達すると、グリッドの動作が停止します。
始値制限：最初の注文の平均取引価格と注文発注価格の差を一定の範囲に制限するためのパラメータです。(暗号資産市場のボラティリティにより、約定した価格が注文時に想定していた価格と異なる場合があります。始値制限を設定することでスリッページを抑制することをお勧めします)

先物グリッドの注文を確認する

1. 稼働中の注文の場合

グリッド作成後、[進行中]タブをクリックすると、進行中および保留中のグリッド注文を確認することができます。実行中の注文は、[終了] をクリックすることで終了させることができます。また、[共有]をクリックすると、そのストラテジーを共有することができます。

2. 過去の注文について

[履歴]タブをクリックすると、グリッドの取引履歴を確認することができます。

計算式

1. グリッド取引を開始するために必要な最低証拠金

グリッドストラテジーが正常に開始・機能するために必要なグリッド間隔、グリッド数、最低発注数から算出されるものです。具体的には、証拠金には以下の3つの部分が含まれます。

グリッドに注文があることを保証するために、開始価格より下に買い注文を置くためのマージンと、開始価格より上にポジションを開いて売り注文を置くためのマージン（売り注文を置く前にポジションを開く必要があります）がある必要があります。
暗号資産の変動が大きいため、売り注文の証拠金には、直近の相場状況に応じた係数を乗じる必要があります。
取引手数料を確保グリッド取引の初期段階では利益が発生しないため、スムーズにポジションを建てることができるよう、取引手数料を確保する。

2. 利益計算

初期証拠金

グリッドストラテジーを作成する際に投入する証拠金のことです。作成時のレバレッジに依存します。その後の利回りの計算は、ストラテジー作成時のレバレッジに対応した証拠金に依存します。

グリッド利益

グリッドの利益＝グリッドの価格間隔 × 最小値（グリッドの買い数量、グリッドの売り数量）

グリッド利益合計＝全グリッドの利益合計

フローティング損益

フローティング損益＝（現在値 - 平均購入価格）× 現在ポジション数

合計利益

トータル利益＝グリッド利益＋フローティング損益

年率換算利回り（APY）

年間利回り（APY）＝総利益／初期証拠金／稼働日数 × 365

例

先物ロンググリッド

BTC/USDTのペアを例にとって説明します。ストラテジーパラメーターは以下のように設定されているとします。

上限価格：60,000USDT

下限価格：40,000USDT

グリッド数: 5 (算術)

投資金額：10,000 USDT

現在のBTC/ USDTの価格：50,000USDT

上記のパラメータによると、この戦略の価格構成は、（USDT）に置かれることになります。60,000, 56,000, 52,000, 48,000, 44,000, 40,000.

ロンググリッド注文は、上のグリッドから下のグリッドへ発注されます。ロンググリッド注文が満たされると、その上のグリッドに売り注文が発注されます。上値が 60,000 USDT に設定されているため、グリッド戦略ではまず 56,000 USDT にロングポジションの注文を出します。このロングポジション注文の価格は現在の価格（50,000 USDT）よりも高いので、理論的にはすぐに埋まることになります。56,000 USDTの注文が満たされた後、60,000 USDTで新たな売り注文が発注されます。52,000 USDT のロングポジション注文が満たされると、それに応じて 56,000 USDT の売り注文が発注され、48,000 USDT グリッドに到達します。現在の価格は50,000 USDTなので、48,000 USDTのロングポジション注文は満たせないため、52,000 USDTの売り注文は発注されません。同様に、44,000USDTと40,000USDTのロングポジションの注文は成立しません。

このように、グリッドトレーディングでは、注文や取引手数料の支払いに必要な実際の基準通貨量を計算します。そして、グリッドに必要な基本通貨を購入するために、自動的に成行注文を出します。グリッド戦略が正常に起動されると、注文の配置は以下のようになります。

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